[Protra-members] 新メンバー

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darai darai****@users*****
2004年 11月 21日 (日) 13:04:11 JST


daraiです。

atom-xをプロジェクトメンバーに追加しました。
C#はこれから勉強するみたいですが、戦力になりそうな人です。

> Protra Projectに参加したく、メールさせて頂きました。
> 
> システム売買に前々から興味があり、
> 自分でJavaでシミュレータのフレームワークを作成していました
> が、仕事が忙しくなってしまい、中断したままになっています。
> 
> Protraの存在を知り、一番面倒なチャートの作成やシステムのプラ
> グインなどがとてもうまく出来ている事を知って、是非参加させて
> もらいたいと思いました。
> 
> 普段は、Java,Delphiで仕事をしていまして、C#は初めてですが、
> 次のような点で拡張が出来ないかと思っています。
> (単純に私がやりたい事ですが)
> 
> 1.パラメータを変えたシステムを動的に作成し、それらを比較す
> る仕組み
> 
> 低リスク化(利益曲線が始点と終点を結んだ直線から大きくぶれな
> い)を志向しようとした場合、チューニングが必要になります。
> もちろん利益率の改善チューニングにも使えます。
> 
> 次のような方法を考えています。
> ・パラメータを変えたシステムスクリプトを自動作成するプログラ
> ムを別途作る
> ・複数のシステムをシミュレーション実行し、結果をCSVかDBに出
> 力する
> 
> 2.ファンダメンタル系のアノマリーを組み込めるようにする
> 
> たとえば、低PER/PCFRの銘柄のリターンはそうでないものよりも高
> い、という長年に渡って一貫したアノマリーがありますが、そうい
> った指標を使用してパフォーマンスが改善できないか、という点で
> す。
> 
> その時々(過去)のPERや財務情報をキレイなデータとして得るのは
> かなり難しいですが、是非やってみたい点です。
> 私は、テクニカルとファンダメンタルどちらか一方というのも勿体
> ない、というスタンスです。
> 
> テーブルを追加して、データ投入の方法も考えなければいけないの
> で、ナカナカやっかいですが。
> 
> まだ、ソースを見始めたばかりですが、宜しくお願いいたします。

-- 
darai <darai****@users*****>




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