darai
darai****@users*****
2004年 11月 21日 (日) 13:04:11 JST
daraiです。 atom-xをプロジェクトメンバーに追加しました。 C#はこれから勉強するみたいですが、戦力になりそうな人です。 > Protra Projectに参加したく、メールさせて頂きました。 > > システム売買に前々から興味があり、 > 自分でJavaでシミュレータのフレームワークを作成していました > が、仕事が忙しくなってしまい、中断したままになっています。 > > Protraの存在を知り、一番面倒なチャートの作成やシステムのプラ > グインなどがとてもうまく出来ている事を知って、是非参加させて > もらいたいと思いました。 > > 普段は、Java,Delphiで仕事をしていまして、C#は初めてですが、 > 次のような点で拡張が出来ないかと思っています。 > (単純に私がやりたい事ですが) > > 1.パラメータを変えたシステムを動的に作成し、それらを比較す > る仕組み > > 低リスク化(利益曲線が始点と終点を結んだ直線から大きくぶれな > い)を志向しようとした場合、チューニングが必要になります。 > もちろん利益率の改善チューニングにも使えます。 > > 次のような方法を考えています。 > ・パラメータを変えたシステムスクリプトを自動作成するプログラ > ムを別途作る > ・複数のシステムをシミュレーション実行し、結果をCSVかDBに出 > 力する > > 2.ファンダメンタル系のアノマリーを組み込めるようにする > > たとえば、低PER/PCFRの銘柄のリターンはそうでないものよりも高 > い、という長年に渡って一貫したアノマリーがありますが、そうい > った指標を使用してパフォーマンスが改善できないか、という点で > す。 > > その時々(過去)のPERや財務情報をキレイなデータとして得るのは > かなり難しいですが、是非やってみたい点です。 > 私は、テクニカルとファンダメンタルどちらか一方というのも勿体 > ない、というスタンスです。 > > テーブルを追加して、データ投入の方法も考えなければいけないの > で、ナカナカやっかいですが。 > > まだ、ソースを見始めたばかりですが、宜しくお願いいたします。 -- darai <darai****@users*****>