任务单 #3743

同じ日に売買を2回以上記述可能にして欲しい
开放日期: 2004-01-13 12:01 最后更新: 2013-06-26 14:07

报告人:
属主:
状态:
关闭
组件:
(无)
里程碑:
优先:
5 - Medium
严重性:
5 - Medium
处理结果:
文件:

Details

開発者以外でもここに書き込んでいい、という話を掲示板で
お知らせいただきましたので、要望を出させていただきます。

マニュアルによれば、
「同じ日に売買を2回以上繰り返してはいけません」
ということなので、ドテンのシステム(建玉の返済と同時の反対
の新規建玉)が記述できません。
相補的な買いと売りのシステムを2つ動かせばいいようなもの
かも知れませんが、それではドテンの場合の最大ドローダウン
(単独システムより軽減される?)が把握できないと思います。


また、この制限により、当然日計りのシステムも記述できま
せん。

この制限がなくなると嬉しいです。

任务单历史 (3/8 Histories)

2004-01-14 15:12 Updated by: panacoran
  • (类别 change on Tracker)
评论
Logged In: YES
user_id=6886

激しく同意。ドテンが書けないのはつらすぎる。
次に手がすいたときに私がやってもいいですけど、
どうします?>darai
2004-01-25 11:01 Updated by: darai
评论
Logged In: YES
user_id=6842

なるほど。

そうなると DB に記録するときに日付だけではなくて時間まで使
って順序付けをす
れば一番簡単に実現できると思われます。同じ日に売買が2回あ
ったら、そのコー
ルの順に秒を 1 ずつ増やして記録するとか。そうすれば順序関係
が保存できますか
ら。他にもいい方法があるかもです。

お願いできるでしょうか?>panacoran
2004-01-25 11:02 Updated by: darai
评论
Logged In: YES
user_id=6842

なるほど。

そうなると DB に記録するときに日付だけではなくて時間まで使
って順序付けをす
れば一番簡単に実現できると思われます。同じ日に売買が2回あ
ったら、そのコー
ルの順に秒を 1 ずつ増やして記録するとか。そうすれば順序関係
が保存できますか
ら。他にもいい方法があるかもです。

お願いできるでしょうか?>panacoran
2004-02-11 23:06 Updated by: panacoran
  • 属主 Update from (无) to panacoran
评论
Logged In: YES
user_id=6886

実は、一回の売買でドテンする可能性があることを考えて集計す
れば、同じ日の売買は1回という制限はそのままでも、ドテンをサ
ポートできるんですけどね。実際自己売買部門とかは、ドテンす
るときに返済と新規建てを一発で済ませて、あとであれは返済こ
れは建てとかやってたりしますし… ま、いずれにせよこれは私が
やると。
2004-02-12 12:01 Updated by: itteki
评论
Logged In: YES
user_id=7722

言いだしっぺのittekiです。
私も、「同じ日の売買は1回という制限はそのままでも、......」
という実装にすれば、いいのでは?とは思っておりましたが、
外部からあれこれ言うのも....、と思って自粛しておりました。
海外の先物ブローカーを使って注文を出す場合、「新規」とか
「返済」という区別はないのが一般的のようです。
たとえば、1枚のショートを持っているときに、2枚買えば、
1枚のロングが残るという具合です。
実装のロジックとしても簡単ではないかと勝手に想像しておりま
すが....。
ただ、「同じ日の売買は1回という制限」がある限り、日計りの
システムは記述できないわけですが、しかし、そもそも日足
データ(4本値)だけで検証できる日計りシステムなんての
は、寄り付きentry、引けexitのような限定的なものしかないの
ですから、この制限はあってもなくても同じようなものかも
しれないと思っておりますが、どうでしょうか?
2004-02-12 21:15 Updated by: darai
评论
Logged In: YES
user_id=6842

トレードの終端点はあくまで保有銘柄が0になった時点で判定し
ているので、1回の売買でドテンするのなら正確に計算できるよ
うに作った記憶があったのですが、コードを確認したら簿価は大
丈夫そうだけど時価の計算は狂ってしまうみたいですね。1日の
中で何回も売買するようにしなくても、この計算だけできるよう
になればとりあえず十分だという考えには、私も同意します。
2010-03-30 17:53 Updated by: panacoran
2013-06-26 14:07 Updated by: panacoran
  • 状态 Update from 开启 to 关闭
  • Ticket Close date is changed to 2013-06-26 14:07
评论

r464で成績計算がドテンに対応しました。同じ日の売買が1回だけという制限はそのままです。r467から1日に2回以上売買するとエラーになります。ドテンの際はポジションのクローズとエントリーを1回のBuyかSellで行う必要があります。ドテンのシステムの例としてr465でMA Cross Doten.ptを用意しました。

Attachment File List

No attachments

编辑

You are not logged in. I you are not logged in, your comment will be treated as an anonymous post. » 登录名